Yksi kummallisimmista jutuista joita olen ainakaan itse kuullut Delonista menee jotakuinkin niin, että Velvet Undergroundistakin tuttu huippumalli Nico väitti joskus 60-luvulla seurustelleensa Delonin kanssa ja synnyttäneensä tälle poikalapsen. Kun Nicolla sitten itsellä alkoivat huume- ja mielenterveysongelmat, piti jonkun vastuullisen alkaa lapsesta huolehtia. Alain Delon itse kiisti kaiken, mutta tämän vanhemmat päättivät lopulta ottaa Nicon pojan omakseen ja Alainin velipuoleksi.

Yhtenä vaihtoehtoisena teoriana on ehdotettu, että Nico seurustelikin vain Delonin näköisen miehen tai peräti kaksoisolennon kanssa eikä mainittuine ongelmineen kyennyt kunnolla ymmärtämään tai hyväksymään todellisuutta. Lopulta kun tuli puhe vastuusta ja isyydestä, tämä kyseinen ukko olisi sitten ottanut hatkat ja emäntä itse olisi lähtenyt oikean Alain Delonin perään.